债市读心术周度跟踪

类别:债券 机构:招商证券股份有限公司 研究员:尹睿哲/刘冬 日期:2022-11-27

利率择时模型信号:看空。趋势信号由11 月11 日开始看空,波动信号由11 月10 日看空,模型总体看空。本信号为量化模型客观运行结果,谨供参考。

    公募基金久期基本持平上周。11 月21 日至11 月25 日,公募基金久期持平于2.60。

    机构分歧程度下降。11 月21 日至11 月25 日,招商久期分歧指数下降0.06 至0.47。

    其余机构久期变化不一。11 月21 日至11 月25 日,证券公司的久期上行0.17 至4.23;保险久期下行0.09 至11.23;银行久期下行0.05 至4.81;信托久期下行0.32 至2.74;境外机构久期持平于3.75。

    风险提示:统计出现遗漏,模型失效