信用市场日度跟踪:5月19日信用债异常成交跟踪

类别:债券 机构:招商证券股份有限公司 研究员:尹睿哲/李豫泽 日期:2022-05-20

摘要

    根据Broker 和CFETS 数据源,成交高于估值个券中,“21 恒业01”与“21腾越建筑MTN003”债券估值价格偏离幅度较大。低估值成交个券中,“20 云能投MTN001”估值价格偏离程度最大。卖价高于估值个券中,“19 漳州经发MTN001”估值价格偏离幅度最大。估值收益率高于8%的个券中,房地产的债券排名靠前。

    城投债个券流动性评分最小值和均值有所下降。产业债个券流动性评分最小值和均值有所下降。成交估值偏离主要分布在[-5,0)区间。高估值信用债成交笔数占比有所上升,高估值AA 城投债及地产债成交笔数占比有所下降。分行业看,传媒行业净价偏离幅度最大。产业债、信用债成交期限有所下降,城投债成交期限有所上升。AA 产业债剩余期限均值环比下降幅度最大。永续债成交笔数下降。

    风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险