信用市场日度跟踪:4月9日信用债异常成交跟踪

类别:债券 机构:招商证券股份有限公司 研究员:尹睿哲/李豫泽 日期:2021-04-11

  摘要

      根据Broker 和CFETS 数据源,成交高于估值个券中,“17 永钢01”和“20 阳煤MTN005”估值价格偏离幅度较大。低估值成交个券中,“18 台基01”估值价格偏离程度最大。卖价高于估值个券中,“12 三环债”估值价格偏离幅度最大。

      估值收益率高于8%的个券中,采掘债券排名靠前。

      城投债个券流动性评分最小值和均值均有所下降,产业债个券流动性评分最小值和均值均有所下降。成交估值偏离主要分布在[-5,0)区间。高估值信用债成交笔数占比有所上升,高估值AA 城投债成交笔数上升,地产债成交笔数上升。分行业看,农林牧渔行业净价偏离幅度最大。信用债成交期限有所上升,城投债成交期限有所上升,产业债成交期限均有所上升。AA+城投债剩余期限均值环比下降幅度最大。永续债成交笔数有所上升。

      风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险