中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2021-01-21

  债市观察

      【中债指数走势】今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)101.9651,上涨0.0197%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)207.8792,上涨0.0292%,平均市值法到期收益率为3.4851%,平均市值法久期为4.1823。

      【利率品种】今日利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M上行2BP至2.05%;中债国债收益率曲线2年期下行5BP至2.67%;SKY_10Y稳定在3.16%。

      【信用品种】今日信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限下行2BP至2.62%,3年期收益率上行1BP至3.55%,5年期收益率下行2BP至3.71%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期稳定在10.12%。

      具体波动情况请见《各主要期限收益率两日变动表》。

      【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

      2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

      3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

      其他市场观察

      【公开市场】央行公告,为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,2021年1月20日人民银行以利率招标方式开展了2800亿元逆回购操作。

      【货币市场】今日Shibor整体上行,隔夜Shibor报2.4570%,上行22.10个基点;1个月Shibor报2.4640%,上行6.80个基点。

      【国债期货】1月20日,2年期国债期货主力合约TS2103上行0.06%至100.460,对应期货收益率下行1.24个基点至2.7882%;5年期国债期货主力合约TF2103上行0.11%至99.895,对应期货收益率下行2.1个基点至3.039%;10年期国债期货主力合约T2103上行0.05%至97.970,对应期货收益率下行0.38个基点至3.2556%。

      【外汇市场】1月20日,人民币兑美元中间价调升47个基点,报6.4836。

      【股票市场】今日沪深两市整体上涨,上证综指上涨16.71点(或0.47%)至3583.09点,深证成指上涨219.37点(或1.46%)至15223.36点,创业板指上涨120.44点(或3.90%)至3204.93点。