中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2021-01-06

债市观察

    【中债指数走势】今日债券市场指数小幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)101.7574,下跌0.0668%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)207.1342,下跌0.0261%,平均市值法到期收益率为3.5258%,平均市值法久期为4.1395。

    【利率品种】今日利率债市场收益率整体上行。具体来看,SKY_3M下行13BP至2.15%;中债国债收益率曲线2年期上行4BP至2.77%;SKY_10Y上行4BP至3.18%。

    【信用品种】今日信用债曲线收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限下行6BP至2.55%,3年期收益率稳定在3.54%,5年期收益率上行1BP至3.80%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期下行2BP至10.21%。

    【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

    2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

    3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

    其他市场观察

    【公开市场】央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,2021年1月4日人民银行以利率招标方式开展了200亿元逆回购操作。

    【货币市场】今日Shibor整体下行,隔夜Shibor报0.8990%,下行19.40个基点;1个月Shibor报2.6420%,下行6.00个基点。

    【国债期货】1月4日,2年期国债期货主力合约TS2103下行0.05%至100.345,对应期货收益率上行2.98个基点至2.7998%;5年期国债期货主力合约TF2103下行0.06%至99.755,对应期货收益率上行2.02个基点至3.0674%;10年期国债期货主力合约T2103下行0.13%至97.840,对应期货收益率上行1.7个基点至3.2697%。

    【外汇市场】1月4日,人民币兑美元中间价调贬159个基点,报6.5408。

    【股票市场】今日沪深两市整体上涨,上证综指上涨29.89点(或0.86%)至3502.96点,深证成指上涨356.79点(或2.47%)至14827.47点,创业板指上涨111.85点(或3.77%)至3078.11点。