中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2020-12-17

  银行间市场清算所股份有限公司发布《关于未收到“20鸿达兴业SCP001”付息兑付资金的通知(清算所发〔2020〕185号)》。通知称,“2020年12月14日是鸿达兴业集团有限公司2020年度第一期超短期融资券(代码:012000912,简称:20鸿达兴业SCP001)的付息兑付日。截至今日日终,我公司仍未收到鸿达兴业集团有限公司支付的付息兑付资金,暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作”。

      今日,我们调整鸿达兴业集团有限公司(以下简称“发行人”)相关债券的中债市场隐含评级,并对相应债券估值予以调整。

      长期以来,我们结合债券市场价格、公司经营及财务信息对发行人相关债券的中债市场隐含评级进行调整,并通过《中债收益率曲线和指数日评》向市场提示偿付风险和估值变动。

      2020年12月15日起,我们将通过中债数据下载通道的“特殊证券估值”功能点发布相关债券估值,并密切关注事件最新进展。

      债市观察

      【中债指数走势】今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)101.4171,上涨0.0393%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)206.043,上涨0.0487%,平均市值法到期收益率为3.676%,平均市值法久期为4.1461。

      【利率品种】今日利率债市场收益率整体下行。具体来看,SKY_3M下行2BP至2.68%;中债国债收益率曲线2年期下行4BP至2.91%;SKY_10Y下行1BP至3.28%。

      【信用品种】今日信用债曲线收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限稳定在3.06%,3年期收益率下行2BP至3.76%,5年期收益率下行2BP至3.93%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期下行5BP至10.37%。

      具体波动情况请见《各主要期限收益率两日变动表》。

      【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

      2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

      3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

      其他市场观察

      【公开市场】央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,2020年12月15日人民银行开展9500亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对12月7日和16日两次MLF到期的续做)和100亿元逆回购操作,充分满足了金融机构需求。

      【货币市场】今日Shibor涨跌互现,隔夜Shibor报1.4030%,下行29.90个基点;1个月Shibor报2.7250%,上行0.30个基点。

      【国债期货】12月15日,2年期国债期货主力合约TS2103上行0.10%至100.255,对应期货收益率下行5.97个基点至2.8505%;5年期国债期货主力合约TF2103上行0.16%至99.490,对应期货收益率下行5个基点至3.1308%;10年期国债期货主力合约T2103上行0.14%至97.360,对应期货收益率下行2.1个基点至3.3265%。

      【外汇市场】12月15日,人民币兑美元中间价调贬73个基点,报6.5434。

      【股票市场】今日沪深两市涨跌互现,上证综指下跌1.89点(或-0.06%)至3367.23点,深证成指上涨71.18点(或0.52%)至13763.31点,创业板指上涨32.25点(或1.18%)至2758.85点。