金融工程日报

类别:金融工程 机构:东海证券股份有限公司 研究员:丁竞渊 日期:2020-09-23

主要指数

    最新1 个交易日,各指数普遍下跌,仅金融指数(0.05%)上涨,中证500(-1.35%)跌幅最大;最新5 个交易日,各指数普遍下跌,仅金融指数(3.65%)上涨,创业板指数(-1.53%)跌幅最大;最近22 个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-4.37%)跌幅最大。

    行业

    最新1 个交易日,各行业普遍下跌,仅医药生物(0.21%)上涨,有色金属(-2.86%)跌幅最大;最新5 个交易日,多数行业下跌,非银金融(2.09%)涨幅最大,休闲服务(-5.51%)跌幅最大;近1 个月来,多数行业下跌,电气设备(4.72%)涨幅最大,农林牧渔(-14.56%)跌幅最大。

    两融

    09 月21 日两融余额增加,为15006.12 亿元,其中融资余额增加,为14180.16 亿元,融券余额增加,为825.96 亿元。行业中,非银金融、医药生物、电子的融资余额居前,非银金融、银行、电子的融券余额居前。

    股指期货

    最近一个交易日,各主力合约中,IH2010(-0.44%),IF2010(-0.39%),IC2010(-1.05%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2010 为(-6.75%),IF2010 为(-5.89%),IC2010 为(-15.89%)。

    期权

    最近几个交易日,50ETF 期权认沽主力合约隐含波动率下降,认购主力合约隐含波动率上升。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2103 月3.300 元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.96%)。近月合约中沽2009 月3.300 元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.28%)。