金融工程日报

　　主要指数

    　　最新1 个交易日，各指数涨跌不一，中证500（0.21%）涨幅最大，上证50（-0.94%）跌幅最大；最新5 个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（2.99%）涨幅最大；最近22 个交易日，各指数普遍下跌，金融指数（-6.91%）跌幅最大。

    　　行业

    　　最新1 个交易日，各行业涨跌不一，汽车（3.48%）涨幅最大，食品饮料（-2.24%）跌幅最大；最新5 个交易日，多数行业上涨，电气设备（9.30%）涨幅最大，农林牧渔（-3.13%）跌幅最大；近1 个月来，多数行业下跌，汽车（4.11%）涨幅最大，农林牧渔（-15.69%）跌幅最大。

    　　两融

    　　09 月16 日两融余额增加，为14911.80 亿元，其中融资余额减少，为14132.34 亿元，融券余额增加，为779.45 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、银行、电子的融券余额居前。

    　　股指期货

    　　各主力合约中，IH2009（-0.28%），IF2009（-0.15%）基差为负，IC2009（0.11%）基差为正。基差/指数（年化）IH2009 为（-101.59%），IF2009为（-56.05%），IC2009 为（40.01%）。

    　　期权

    　　最近几个交易日，50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率下降。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2103 月3.300 元行权价合约的虚值最大（百分比表示7.19%）。近月合约中沽2009 月3.300 元行权价合约的虚值最大（百分比0.77%）。