期权早评

类别:金融工程 机构:国元期货有限公司 研究员:—— 日期:2020-09-15

50/300ETF连续两阳,自布林带下轨向中轨靠近,昨涨幅:0.85%、0.58%。

    平值行权价3.3/4.7(维持)。ETF期权成交量大幅缩小(145/171万张),50ETF期权成交量低于二季度均值;期权持仓量有所缩小(265/219万张),仍大幅高于二季度均值。成交持仓比较低:55%、78%,低于二季度均值。

    ETF期权成交量pcr低,显著低于二季度均值;持仓pcr小幅较低,持续低于二季度均值。

    50ETF隐含波动率指数持续走低,收23.31。

    VIX恐慌指数自9月4日冲高后连日回落中,收25.85。