金融工程日报

类别:金融工程 机构:东海证券股份有限公司 研究员:丁竞渊 日期:2020-09-15

主要指数

    最新1 个交易日,各指数普遍上涨,创业板指数(2.16%)涨幅最大,仅金融指数(-0.28%)下跌;最新5 个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-7.16%)跌幅最大;最近22 个交易日,各指数普遍下跌,仅上证50(0.48%)上涨,创业板指数(-3.75%)跌幅最大。

    行业

    最新1 个交易日,多数行业上涨,电气设备(4.52%)涨幅最大,银行(-0.79%)跌幅最大;最新5 个交易日,各行业悉数下跌,农林牧渔(-10.08%)跌幅最大;近1 个月来,多数行业下跌,食品饮料(7.62%)涨幅最大,农林牧渔(-9.46%)跌幅最大。

    两融

    09 月10 日两融余额减少,为14863.67 亿元,其中融资余额减少,为14144.56 亿元,融券余额增加,为719.10 亿元。行业中,非银金融、医药生物、电子的融资余额居前,非银金融、银行、电子的融券余额居前。

    股指期货

    各主力合约中,IH2009(-0.21%),IF2009(-0.32%),IC2009(-0.51%)基差均为负。基差/指数(年化) IH2009 为(-10.69%),IF2009 为(-16.55%),IC2009 为(-26.41%)。

    期权

    最近几个交易日,50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率震荡后回落。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约购虚值与沽虚值接近。远月沽2103 月3.300 元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.31%)。近月合约中购、沽2009 月3.300 元行权价合约的虚值最大(百分比1.39%)。