期权日报:认购期权ATM波动率震荡下跌

类别:金融工程 机构:华宝证券股份有限公司 研究员:程靖斐 日期:2020-08-06

  投资要点:

      期权市场成交量和PCR 值。8 月5 日当天,期权市场成交活跃。

      交易热点研判。期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。

      从成交结果来看,认购期权ATM 波动率震荡下行,市场交易理性。

      指数期货市场。日内基差方面,上证50 指数期货和沪深300 指数期货主力合约的日内基差震荡下行,最后分别收于-0.25%和-0.73%。

      风险提示:市场有风险,投资须谨慎。