期权早评

类别:金融工程 机构:国元期货有限公司 研究员:—— 日期:2020-07-13

昨日50/300ETF明显下跌,50/300ETF跌幅分别为-2.49/-1.63%。

    平值行权价3.4(降档)/4.8(维持)。标的价格明显下跌,期权成交量仍较高,50ETF期权成交超过280万张,300ETF期权成交超过230万张。期权持仓量微增,特别是认沽持仓明显增加,或示情绪市场转向避险。

    50ETF隐含波动率微有增长至37.55%。

    VIX恐慌指数维持振荡,幅度有所放大。