金融期权日报：盘势持续走扬 维持牛市价差组合策略

（1）市场行情持续向上。市场连续两日出现向上走势。50ETF上涨0.35%报收3.459；沪300ETF上涨1.54%报收4.872；深300ETF上涨1.52%报收于4.950；沪深300指数上涨1.40%报收于4840.77。

    （2）期权隐含波动率涨跌互见。市场行情重新向上，但各期权隐含波动率走势仍是不同。50ETF期权隐含波动率下降0.71%至35.41%，沪300ETF期权隐含波动率上升0.12%至34.12%，深300ETF期权隐含波动率上升0.57%至34.87%，沪深300股指期权隐含波动率下降1.75%至32.43%。

    （3）期权持仓量PCR小幅波动。50ETF期权持仓量PCR下降至1.28，沪300ETF期权持仓量PCR上升至1.35，深300ETF期权持仓量PCR上升至1.15，沪深300股指期权持仓量PCR上升至1.41。

    （4）操作建议，构建多头牛市价差组合策略，如50ETF期权：BC_2007_3.30和SC_2007_3.40。