金融期权日报：盘势再度创高 维持牛市价差组合策略

（1）市场行情持续向上。市场维持向上格局不变，纷纷创下今年新高。50ETF上涨2.51%报收3.103；沪300ETF上涨2.29%报收4.370；深300ETF上涨2.10%报收于4.433；沪深300指上涨2.07%报收于4335.84。

    （2）期权隐含波动率多数走跌。市场行情向上，多数商品期权隐含波动率走势向下。50ETF期权隐含波动率下降0.78%至14.43%，沪300ETF期权隐含波动率下跌1.08%至17.00%，深300ETF期权隐含波动率下跌1.38%至16.97%，沪深300股指期权隐含波动率上升0.87%至23.03%。

    （3）期权持仓量PCR也小幅下跌。50ETF期权持仓量PCR小跌至1.57，沪300ETF期权持仓量PCR小跌至1.62，深300ETF期权持仓量PCR小跌至1.41，沪深300股指期权持仓量PCR小跌至1.34。

    （4）操作建议，构建多头牛市价差组合策略，如50ETF期权：BC_2007_3.00和SC_2007_3.10。