金融期货市场流动性日报:股指期货大幅增仓

类别:金融工程 机构:华泰期货有限公司 研究员:罗剑/陈辰 日期:2020-06-02

  股指期货流动性情况:

      2020 年6 月1 日,沪深300 期货(IF)成交1239.26 亿元,较上一交易日增加23.21%;持仓金额1740.82 亿元,较上一交易日增加10.50%;成交持仓比为0.71 。中证500 期货(IC)成交1407.84 亿元,较上一交易日增加25.60%;持仓金额2114.96 亿元,较上一交易日增加7.60%;成交持仓比为0.67 。上证50(IH)成交330.92 亿元,较上一交易日增加18.96%;持仓金额544.88 亿元,较上一交易日增加6.04%;成交持仓比为0.61 。

      国债期货流动性情况:

      2020 年6 月1 日,2 年期债(TS)成交216.76 亿元,较上一交易日增加73.16%;持仓金额288.22 亿元,较上一交易日增加2.75%;成交持仓比为0.75 。5 年期债(TF)成交325.18 亿元,较上一交易日增加9.18%;持仓金额463.46 亿元,较上一交易日增加2.55%;成交持仓比为0.70 。10 年期债(T)成交608.58 亿元,较上一交易日减少12.44%;持仓金额780.37 亿元,较上一交易日增加1.03%;成交持仓比为0.78 。