RSRS择时模型日报:创业板指平仓

类别:金融工程 机构:光大证券股份有限公司 研究员:周萧潇/胡骥聪/董天韵 日期:2020-04-09

RSRS 量化择时观点:目前RSRS 择时策略看多上证综指、中证500,对上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(4 月9 日)收盘后,创业板指RSRS 择时模型指标下穿平仓阈值,发出空仓信号。日频指标值整体有所下滑。从高频指标来看,高频指标整体降温,空仓信号增加,短期观点偏谨慎。综合日频指标来看,模型目前对市场整体观点中性。

    市场运行情况:今日(4 月9 日)两市窄幅震荡,成交维持低迷,医药板块相对活跃。各宽基指数表现如下:上证50 上涨0.32%,沪深300 上涨0.33%,上证综指上涨0.37%,中证500 上涨0.96%,创业板指上涨1.65%。资金方面,沪港通中港股通资金流出8.19 亿元;深港通中港股通资金流入5.09 亿元。

    风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。