金融工程简评日报：冲高回落 震荡延续

主要结论

    涨跌停统计

    当日(2020-04-01)涨停家数环比减少。共有76 只股票触及涨停，涨停被砸概率47.37%。40 只涨停股票中，自然涨停32 只，一字涨停6 只，一字回封2 只。共有41 只股票触及跌停，跌停打开概率46.34%，22 只跌停股票中，自然跌停16 只，一字跌停1 只，一字回封5 只。

    当日有11 只股票连续涨停，有7 只股票连续跌停。

    当日连续涨停数前3 的个股依次为：阿尔特(300825,4 连板),金健米业(600127,3 连板),继峰股份(603997,3 连板)。

    形态统计

    截至当日收盘，有178 只股票呈均线多头排列，有1931 只呈均线空头排列。截至当日收盘，有7 只股票的收盘价有效突破前期高点，有17只股票收盘价有效跌破前期低点。

    资金面

    截至2020-03-31，两融余额为10651.20 亿元，占A 股流通市值2.34%；两融交易净买额441.49 亿元，占A 股成交额7.86%。

    陆股通当日净买入8.25 亿元，最近5 个交易日净买入48.23 亿元；港股通当日净买入47.54 亿元，最近5 个交易日净买入149.96 亿元。

    当日上榜股票中，活跃度前3 的股票为日丰股份(002953),通达股份(002560),通光线缆(300265)。 当日新晋活跃度前10 的股票有：金健米业(600127),中坚科技(002779),庄园牧场(002910)。

    衍生品

    当日各期指主力合约升贴水率均上升，总成交量均上升。主力合约IFIF2004 年化贴水16.68%，上升3.21%；沪深300 所有合约总成交量137460，上升12.21%；所有合约总持仓量155187，上升4.87%。

    截至当日收盘，上证50ETF 期权的PCR（成交量）为0.905，较前一日上涨7.34%；PCR（持仓量）为0.678，较前一日上涨2.57%。

    截至当日收盘，我们计算的中国波指为27.68，较前一日下降1.73。

    截至当日收盘，成交额较大的分级基金加权整体折溢价率为6.62%。