融资融券周报2020年第37周

类别:金融工程 机构:山西证券股份有限公司 研究员:徐雪洁 日期:2020-09-21

周报要点:

    融资融券市场概况:截至2020 年9 月18 日,两市融资融券余额为14,986.53亿元,其中融资余额规模为14,167.80 亿元,融券余额规模为818.73 亿元。较此前融资余额增加0.39%,融券余额增加12.02%。9 月14 日-9 月18 日融资买入交易规模3024.61 亿元,融券卖出股数15.67 亿股。两市融资买入额占A 股市场成交额比例5 个交易日均值8.01%,前值为7.76%。

    一周融资市场存量分析:截至2020 年9 月18 日,融资市场中非银金融、医药生物、电子、计算机、化工等行业融资余额居前。若以融资余额占自由流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比,农林牧渔、国防军工、有色金属、通信、计算机是目前杠杆做多资金占比较高的行业,杠杆资金达到5.80%以上。中国平安、贵州茅台、牧原股份、中信证券、东方财富等20 只个股融资余额居前。

    若以融资余额占流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比,中国外运、昂立教育、奥飞娱乐、同方股份、安妮股份等20 只个股是目前杠杆做多资金占比较高的股票,杠杆资金的占比达到17.00%以上。

    一周融资市场流量分析:若以融资净买入额占周交易额的比例作为看多指标,2020 年9 月14 日-2020 年9 月18 日期间净融资买入占周交易额比例前五的行业为休闲服务、汽车、食品饮料、有色金属、纺织服装一周涨跌幅分别为5.31%、8.45%、-0.97%、3.57%、1.56%。比例前20 个股分别为泰山石油、云天化、中材国际、新疆天业、湖南盐业、农产品、仁东控股、一汽富维、齐峰新材、淮河能源、中远海科、北京银行、四创电子、川投能源、贵州茅台、海亮股份、新湖中宝、天威视讯、史丹利、当升科技。

    科创板融资融券交易分析:截至2020 年9 月18 日,科创板股票融资融券余额为390.77 亿元,较此前增加7.48%;其中融资余额规模为295.93 亿元,增加3.79%,融券余额规模为94.84 亿元,增加20.87%。9 月14 日-9 月18 日科创板股票融资买入规模111.41 亿元,融券卖出规模30.54 亿元。中芯国际、华润微、金山办公、奇安信、沪硅产业等融资余额居前;中芯国际、沪硅产业、寒武纪、国盾量子、金山办公等融券余额居前。敏芯股份、赛诺医疗、财富趋势、联瑞新材、金科环境等融资余额占自由流通市值的比例居前,杠杆资金的占比达10.20%以上。鸿泉物联、奕瑞科技、浙海德曼、光云科技、晶晨股份等融资净买入额占周交易额比例居前。

    注册制创业板融资融券交易分析:截至2020 年9 月18 日,注册制创业板股票融资融券余额为29.66 亿元,较此前增加27.84%,其中融资余额规模为25.63 亿元,较此前增加35.17%,融券余额规模为4.03 亿元,较此前减少4.94%。

    9 月14 日-9 月18 日科创板股票融资买入规模49.83 亿元,融券卖出规模6.42亿元。安克创新、C 稳健、康泰医学、圣元环保、锋尚文化、等融资余额居前;C 稳健、C 谱尼、安克创新、圣元环保、蒙泰高新融券余额居前。南大环境、蒙泰高新、金春股份、圣元环保、海晨股份等融资余额占自由流通市值的比例居前,杠杆资金的占比达5.35%以上。C 稳健、C 谱尼、C 翔丰华、C 惠云、C华业等融资净买入额占周交易额比例居前。