股指期货日报

类别:金融工程 机构:方正中期期货有限公司 研究员:李彦森 日期:2023-06-08

  摘要:

      日内股指低位震荡。上证指数开盘后持续窄幅震荡,弱于预期的经济数据仅造成小幅下挫,全天总体波动幅度明显收窄,成交量大幅萎缩。行业来看,申万一级行业涨跌互现,行业差异维持不变。结合行业权重看,银行、计算机分别拉动300 和50、500 和1000。食品饮料拖累50,电力设备拖累300、500、1000。期货市场方面看,除IC 和IM 次月合约年化贴水率扩大之外,其他品种和期限合约年化贴水率均收窄。期现套利中,IC、IM 远端反套空间仍为年化3%左右,操作必要不大,继续维持观望。IH 次月合约反套空间超过10%,仍有参与机会。跨期套利中,远端年化贴水率短线震荡,中期关注多远空近机会。跨品种方面,IH、IF 和IC、IM 比价变动不一,短线暂维持上行态势,中长期可寻找机会做多。资金方面,主要指数资金继续流出,但外资转为流入,主要投资者资金流向不一。今日消息面影响偏空,沪指关键技术支撑上方震荡,基本消化了该上述利空,但市场情绪改善有限、仍偏谨慎。继续关注周五的通胀数据。国内经济趋势向上但增长速度放缓,基本面修复利好程度下降,市场对政策的期待或进一步上升。技术面上看,上证指数低位震荡,主要技术指标变动方向不一,继续关注下方3200 点至3180 点附近支撑,短期或维持弱势整理。压力关注上方3246 点附近,以及3400 点至3420 点区间压力。