BOCI-中银期货量化交易统计日报

类别:金融工程 机构:中银国际期货有限责任公司 研究员:周新宇 日期:2021-03-01

  当日板块存量、流量占比关系

      本部分表明当前不同板块资金占比。

      当日品种成交资金比例及其增减比例

      每个交易品种当天的成交额比例,可从中发掘短线资金关注度较高的品种。

      每个交易品种的成交资金增减比例,表明成交资金当日的流入流出动向及强度。

      当日品种持仓资金比例及其增减比例

      每个交易品种当天的持仓资金,可从中发掘隔夜资金关注度较高的品种。

      每个交易品种的持仓资金增减比例,表明持仓资金当日的流入流出动向及强度。

      日内波动幅度

      当日波动幅度大的品种,说明有较大资金出入。

      短期与中期品种涨跌幅

      短期涨跌幅:当日收盘价与五个交易日前的收盘价之差比上当日的收盘价。

      中期涨跌幅:当日收盘价与20 个交易日前的收盘价之差比上当日收盘价。

      各品种主力/近月合约持仓/仓单比

      持仓量统计的是该品种近月或主力合约持仓量,仓单是交易所注册仓单数量,当持仓/注册仓单比值大于20,则存在逼仓风险。