证券Ⅱ行业月报:新发基金数量稳定 赎回情绪仍较强

类别:行业 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:胡翔/朱洁羽/林依源 日期:2023-11-06

  2023 年10 月以来市场整体表现较弱,宽基指数普遍出现下跌。国内权益宽基指数普遍下跌:科创50 下跌1.51%、创业板指下跌1.78%、中证1000 下跌1.80%、万得全A 下跌2.16%、深证成指下跌2.43%、中证500下跌2.86%、上证指数下跌2.95%、沪深300 下跌3.17%、上证50 下跌3.81%。债券市场整体表现较好:中证国债指数上涨0.11%、中证信用债指数上涨0.20%、中证转债指数下跌2.40%。行业方面,过半数行业下跌趋势明显。9 月CPI 同比相比于8 月呈现下降趋势,PPI 同比下跌进一步收窄。制造业PMI 呈现下降趋势。

      各类型基金回报整体呈下降趋势。2023 年10 月,普通股票型基金中19.35%获得正收益,回报平均值为-2.45%;偏股混合型基金中13.03%获得正收益,回报平均值为-2.83%;被动指数型基金中13.80%获得正收益,回报平均值为-2.35%;债券型基金中72.37%获得正收益,回报平均值为-0.07%。

      2023 年10 月,股票型ETF 基金资金净流入24.84 亿元,现存总规模1,3177.64 亿元。宽基ETF 方面,净流入65.97 亿元,规模维持在7,278.29亿元;行业与主题ETF 方面,净流出41.40 亿元,规模维持在5,800.37亿元;风格ETF 方面,净流入0.27 亿元,规模维持在98.98 亿元。

      境内新成立基金数量减少,新发行基金数量稳定。本月境内新成立基金数量共计64 只,其中包括被动指数型基金16 只、偏股混合型基金12只、中长期纯债型基金12 只、国际(QDII)股票型基金4 只、普通股票型基金4 只、被动指数型债券基金3 只、混合债券型二级基金3 只、国际(QDII)混合型基金3 只、混合型FOF 基金3 只、增强指数型基金1 只、偏债混合型基金1 只、平衡混合型基金1 只、REITs1 只。本月境内新发行基金数量共计109 只,分别是被动指数型基金29 只、偏股混合型基金19 只、中长期纯债型基金18 只、混合债券型二级基金11 只、混合型FOF 基金8 只、增强指数型基金6 只、国际(QDII)股票型基金5 只、偏债混合型基金4 只、普通股票型基金4 只、被动指数型债券基金3 只、REITs1 只、混合债券型一级基金1 只。

      公募基金申赎比:10 月公募基金市场整体稳定,赎回情绪强于申购。截至2023 年10 月31 日,全部基金净申购为2 天,净赎回为15 天,净赎回天数超过净申购天数,表现为净赎回。

      公募基金:10 月各类型基金保有量小幅上升,份额总体持平。2023 年10 月全部基金保有量上升,份额总体持平。截至2023 年10 月末,国内市场公募基金保有量合计为27.22 万亿元,环比+0.21%。权益基金保有量略有上升,为6.62 万亿元,环比+0.15%;非货币基金保有量较9 月略有上升,为15.83 万亿元,环比+0.37%。全部公募基金份额为26.07万亿份,环比+0.26%,其中债券型基金份额为7.86 万亿份,环比+0.55%。

      封闭式基金份额为719.67 亿份,环比+0.56%。

      私募基金:9 月存续规模保持稳定,新备案规模上升,数量下降。截至2023 年9 月末,存续私募基金152,985 只,存续基金规模20.81 万亿元,与上月持平。新备案规模650.77 亿元,环比+16.25%,新备案私募基金数量1,665 只,较8 月减少73 只,环比-4.20%。

      风险提示:本报告所有统计结果均基于历史数据,未来市场可能发生重大变化。