信用市场日度跟踪:9月29日信用债异常成交跟踪

类别:债券 机构:招商证券股份有限公司 研究员:尹睿哲/李豫泽 日期:2022-09-30

  摘要

      根据Broker 和CFETS 数据源,成交高于估值个券中,“21 万科05”与“20金地MTN001B”债券估值价格偏离幅度较大。低估值成交个券中,“20 安投01”估值价格偏离程度最大。卖价高于估值个券中,“22 中电路桥SCP004”

      估值价格偏离幅度最大。估值收益率高于8%的个券中,房地产行业的债券排名靠前。

      城投债个券流动性评分最小值有所上升,均值有所下降。产业债个券流动性评分最小值和均值均有所下降。成交估值偏离主要分布在(0,5]区间。高估值信用债成交笔数占比有所下降,高估值AA 城投债及地产债成交笔数占比有所下降。

      分行业看,房地产行业净价偏离幅度最大。信用债、城投债和产业债成交期限有所下降。AA+产业债剩余期限均值环比下降幅度最大。永续债成交笔数有所下降。

      风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险。