信用市场日度跟踪:9月26日信用债异常成交跟踪

类别:债券 机构:招商证券股份有限公司 研究员:尹睿哲/李豫泽 日期:2022-09-27

摘要

    根据 Broker 和CFETS 数据源,成交高于估值个券中,“20 新际01”与“22金地MTN001”债券估值价格偏离幅度较大。低估值成交个券中,“22 太仓02”估值价格偏离程度最大。卖价高于估值个券中,“22 中电路桥SCP004”

    估值价格偏离幅度最大。估值收益率高于8%的个券中,综合的债券排名靠前。

    城投债个券流动性评分最小值和均值有所下降。产业债个券流动性评分最小值和均值有所上升。成交估值偏离主要分布在(0,5]区间。高估值信用债成交笔数占比有所下降,高估值AA 城投债及地产债成交笔数占比有所下降。分行业看,机械设备行业净价偏离幅度最大。信用债和城投债成交期限有所下降,产业债成交期限有所上升。AA 产业(年)剩余期限均值环比下降幅度最大。永续债成交笔数下降。

    风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险。