信用市场日度跟踪:6月28日信用债异常成交跟踪

类别:债券 机构:招商证券股份有限公司 研究员:尹睿哲/李豫泽 日期:2022-06-29

摘要

    根据Broker 和CFETS 数据源,成交高于估值个券中,“21 黄交01”与“20桂建工MTN001”债券估值价格偏离幅度较大。低估值成交个券中,“22 北京时尚MTN001”估值价格偏离程度最大。卖价高于估值个券中,“22 天宁01”估值价格偏离幅度最大。估值收益率高于8%的个券中,建筑装饰的债券排名靠前。

    城投债个券流动性评分最小值和均值有所下降。产业债个券流动性评分最小值有所上升,均值有所下降。成交估值偏离主要分布在(0,5]区间。高估值信用债成交笔数占比有所下降,高估值AA 城投债及地产债成交笔数占比有所下降。分行业看,计算机行业净价偏离幅度最大。城投债和信用债成交期限有所上升,产业债成交期限有所下降。AA 产业债剩余期限均值环比上升幅度最大。永续债成交笔数上升。

    风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险