信用市场日度跟踪:01月19日信用债异常成交跟踪

类别:债券 机构:招商证券股份有限公司 研究员:尹睿哲/李豫泽 日期:2021-01-20

摘要

    根据Broker和CFETS数据源,成交高于估值个券中,“20华夏幸福MTN001”债券估值价格偏离幅度较大。低估值成交个券中,“20南钢01”估值价格偏离程度最大。卖价高于估值个券中,“20市中02”估值价格偏离幅度最大。估值收益率高于8%的个券中,房地产的债券排名靠前。

    城投债个券流动性评分均值及最小值有所下降,产业债个券流动性评分均值和最小值有所下降。成交估值偏离主要分布在[-5,0)区间。高估值信用债成交笔数占比有所上升,高估值AA城投债及地产债成交笔数占比上升。分行业看,房地产行业净价偏离幅度最大。产业债成交期限有所上升,城投债与信用债成交期限均有所下降。AA城投债剩余期限均值环比下降幅度最大。永续债成交笔数上升。

    风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险