国内宏观经济高频数据手册

类别:宏观 机构:中信证券股份有限公司 研究员:刘博阳 日期:2021-01-15

  一、工业生产 

      1月上旬国内钢铁企业日均粗钢产量为292.54万吨/天,旬度环比变动2.02%,1月以来粗钢产量同比增长10.01%,较2020年12月降低0.98个百分点。2020年12月下旬重点企业日均焦炭产量为33.34万吨/天,旬度环比变动2.36%,12月焦炭产量同比减少3.36%,较2020年11月降低1.53个百分点。本周(2021年1月9日-2021年1月15日,下同)高炉开工率为66.3%,2020年12月末为67.54%。 

      二、物价水平  

      (1)农产品价格

      本周菜篮子产品和农产品批发价格指数均值分别为140.63、135.76,分别环比变动2.94%、2.62%,1月以来菜篮子价格指数、农产品价格指数环比分别变动7.22%、6.38%。本周食用农产品价格指数未更新,上周为148.1,环比前值上涨1.9%,1月以来环比上涨5.69%,其中上周禽类、蛋类、蔬菜类食用农产品价格指数周环比为1%、1.6%、4.1%。本周重点监测的28种蔬菜价格和7种水果价格平均为5.83、6.11元/公斤,周环比变动分别为5.91%、-0.99%,1月以来环比变动14.65%、1.74%。本周全国猪肉平均价格未更新,上周为52.99元/千克,较前值变动2.59%,1月以来环比上涨6.77%。

      (2)生产资料价格

      本周生产资料综合价格指数暂未更新,上周为96.64,1月以来环比上涨1.57%。

      (3)大宗商品价格

      南华综合价格指数本周均值为1686.42,上周为1701.83,环比下跌0.91%,1月以来环比上涨5.18%。其中工业品、农业品、金属、能化、贵金属本周均值分别为2632.83、890.89、4847.91、1272.69、697.05,分别较上周变动-0.59%、-0.15%、-1.26%、-0.09%、-5.25%。1月以来工业品、农业品、金属、能化、贵金属价格分别环比变化4.82%、4.76%、3.4%、5.73%、2.19%。本周中国大宗商品价格总指数未更新,上周为165.21,较前值变动2.34%,1月以来环比变动3.37%。 

      三、上游行业 

      (1)煤炭

      本周环渤海动力煤价格指数报收于596元/吨,前值为593元/吨,环比上涨3元/吨,1月以来环比上涨2.89%。南华焦煤价格指数本周平均值为2385.9,1月以来环比上涨9.77%。六港口炼焦煤库存量本周为261万吨,1月以来同比下降52.21%,高于2020年12月份2.88个百分点。

      (2)铁矿石

      Myipic矿价综合指数本周均值为163.28,上周均值为158.16,环比上涨3.24%,1月以来环比上涨8.9%。本周国内铁矿石港口库存量未更新,上周为12268万吨,1月以来同比下降1.01%,高于2020年12月份0.04个百分点。

      (3)石油

      本周英国布伦特原油(Dtd)现货价均值为55.75美元/桶,前值52.84美元/桶,环比上涨5.51%,1月以来Dtd现货价环比上涨8.21%。本周美国西德克萨斯中级轻质原油(WTI) 现货价均值为52.99美元/桶,前值50.25美元/桶,环比上涨5.44%,1月以来WTI原油环比上涨9.32%。本周OPEC一揽子原油价格为55.33美元/桶,前值为52.72美元/桶,环比上涨4.94%,1月以来OPEC一揽子原油价格环比上涨9.22%。

      (4)有色金属

      本周有色金属阴极铜、锌、锡、铅、镍、铝期货价均值分别为58702.5、20771.25、153430、14670、130185、14878.75元/吨,黄金、白银现货价均值分别为1847.275、25.2825美元/盎司,阴极铜、锌、锡、铅、镍、铝、黄金、白银周环比变化分别为-0.5%、-2.64%、-2.82%、-2.55%、-0.32%、-3.21%、-3.77%、-7.1%。1月以来阴极铜、锌、锡、铅、镍、铝、黄金、白银分别环比变化1.71%、-1.43%、3.41%、0.66%、4.03%、-5.92%、1.7%、5.9%。  

      四、中游行业 

      本周南华工业品指数下跌至2632.83,上周为2648.38,环比下跌0.59%。1月以来南华工业品价格指数环比上涨4.82%。

      (1)钢铁行业

      本周钢铁Myspic综合钢价指数均值为164.81,前值为165.92,环比下跌0.67%,1月以来环比上涨2.99%;其中螺纹Myspic价格指数为175.67,前值为176.58,环比下跌0.52%,1月以来环比上涨4.44%。本周主要钢材库存未更新,上周为898.87万吨,1月以来同比下降17.44%,低于2020年12月32.52个百分点,本周螺纹钢库存量未更新,上周为395.58万吨,1月以来同比下降24.95%,低于2020年12月54.18个百分点。

      (2)建材行业

      本周全国水泥价格指数均值为153.26,前值为153.83,环比下跌0.37%;中国玻璃价格指数均值为1594.93,前值为1626.5,环比下跌1.94%;中国木材价格指数CTI均值为1190.88,前值为1188.87,环比上涨0.17%。1月以来,全国水泥、玻璃、木材价格指数分别环比变动-0.9%、7.48%、0.08%。

      (3)化工行业

      本周中国盛泽化纤价格指数均值为100.64,略高于上周均值100.55,1月以来价格环比上涨1.49%。本周线型低密度聚乙烯(LLDPE)、PVC、燃料油、天然橡胶、精对苯二甲酸(PTA)、甲醇、沥青、聚丙烯的期货收盘价均值分别环比变化-0.9%、-1.98%、3.54%、-2.33%、0.52%、-1.83%、0.26%、-0.49%;1月以来线型低密度乙烯(LLDPE)、PVC、燃料油、天然橡胶、精对苯二甲酸(PTA)、甲醇、沥青、聚丙烯分别环比变化-2.7%、-7.27%、7.37%、-0.82%、6.52%、-1.09%、-0.97%、-4.85%。

      (4)农林牧渔

      本周农产品交易所市场中主要产品(黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、黄玉米、棕榈油、鸡蛋、优质强筋小麦、棉花、白砂糖、菜籽油、菜籽粕、豆油、苹果)期货结算价均值分别为5827.5、4470.75、3691.25、2855.5、7016.5、4462、2714.25、15151.25、5221.5、10037、3070.25、7948、6038.5元/吨,1月以来菜籽粕、黄大豆2号、豆粕价格环比上涨幅度最大,苹果价格环比下降幅度最大。具体来看,1月以来黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、黄玉米、棕榈油、鸡蛋、优质强筋小麦、棉花、白砂糖、菜籽油、菜籽粕、豆油、苹果的期货结算价格分别环比变化4.99%、12.76%、12.07%、6.56%、5.11%、8.58%、2.59%、3.84%、3.13%、5.18%、14.18%、3.56%、-5.83%。

      五、下游行业 

      (1)房地产行业

      本周30大中城市房地产成交套数累计为27706套,较上周环比变动-26.4%,其中一、二、三线城市比重分别为21.53%、41.33%、37.14%。1月以来30大中城市成交套数同比增长58.49%。本周100大中城市成交土地占地面积未更新,上周为415.75万平方米,较前值环比变动-78.3%,其中上周一线、二线、三线城市成交土地占地面积分别为135.75万平方米、86.55万平方米、193.46万平方米,1月以来100大中城市成交土地占地面积同比下降27.89%,高于2020年12月份2.09个百分点,其中一线城市成交土地占地面积同比下降6.86%,高于2020年12月份25.97个百分点,二线城市同比下降8.72%,低于2020年12月份7.42个百分点,三线城市同比下降40.92%,高于2020年12月份4.57个百分点。上周100大中城市土地溢价率为15.29%,一二三线城市成交土地溢价率为0.59%、32.1%、28.03%,1月以来100大中城市土地成交溢价率均值为10.82%,一二三线城市成交土地溢价率均值为2.1%、18.85%、18.94%,2020年12月100大中城市土地成交溢价率均值为10.87%,一二三线城市成交土地溢价率均值为3.69%、10.21%、17.46%,截至当前除一线城市外,其他各等级城市1月成交土地溢价率均值均高于2020年12月。

      (2)纺织服装行业

      本周柯桥纺织价格指数未更新,上周为104.77,前值为104.45,环比上涨0.31%,1月以来柯桥纺织价格指数环比上涨0.22%。其中,上周原料类、坯布类、服装面料类、家纺类、服饰辅料类价格指数及相应的周环比分别为80.79(0.86%)、119.23(0.11%)、116.96(0.19%)、101.74(-0.27%)、130.59(-0.29%)。

      (3)小商品行业

      本周义乌小商品市场价格指数未更新,上周为100.95,前值为101.14,环比下跌0.19%,1月以来义乌小商品市场价格指数环比下跌0.05%。

      (4)汽车行业

      1月1日至10日,乘联会厂家零售日均数量为47157台,厂家批发日均数量为44831台。1月以来汽车零售同比增长-7%,批发销售同比增长-17%。本周汽车半钢胎轮胎开工率期末值为66.95%,上周为65.85%。

      (5)电子产品行业

      本周中关村电子产品价格指数为82.41,前值为82.22,环比上涨0.23%,其中消费数码、笔记本、数码配件、手机通讯、办公外设和平板电脑的价格指数分别环比变动0%、1.69%、-0.9%、0%、0.04%、0%。1月以来中关村电子产品价格指数环比上涨0.35%。

      (6)电影行业

      本周数据未更新,上周电影票房收入为71216万元,观影人次为1925万人次,放映场次为232.74万次,1月以来,票房收入、观影人次、放映场次同比变动17.59%、14.87%、-6.52%,较2020年12月分别变动30.52、30.06、-4.08个百分点。

      (7)交通运输行业

      本周波罗的海干散货指数(BDI)平均指数为1814.5,前值为1454.2,环比变动24.78%;本周中国出口集装箱运价指数(CCFI)未更新,上周为1753.85,前值为1658.58,环比变动5.74%。中国进口集装箱运价指数(CICFI)为1019.9,前值为988.76,环比变动3.15%。1月以来波罗的海干散货指数环比变动29.8%,中国出口集装箱指数和进口集装箱指数分别环比变动17.55%、7.21%。

      六、金融与流动性

      

      本周央行公开市场净回笼。利率方面,本周货币市场利率涨跌不一,不同期限国债收益率走势分化;汇率方面,美元兑人民币汇率中间价维持在约6.47水平,人民币呈现轻微升值趋势。

      (1)公开市场操作

      本周央行公开市场开展逆回购160亿元,逆回购到期550亿元,货币净回笼390亿元。货币市场7天逆回购利率为2.2%;SHIBOR隔夜利率本周均值为1.47%,高于上周均值0.83%,期初值为1.216%,期末值为1.738%。

      (2)债券市场

      中国货币网国债到期周平均收益率(1年、3年、5年、10年、30年)为2.32%、2.73%、2.92%、3.13%、3.86%,周变化为-8.1bp、-7.53bp、-3.38bp、-1.2bp、0.03bp,除30年期限国债收益率微涨外,其他国债收益率均下跌。

      (3)汇率

      本周美元兑人民币中间价期初值为6.476,最高值为6.482,期末值为6.463,本周均值6.471,低于上周均值6.482,人民币呈现轻微升值趋势;即期汇率最高值为6.475,最低值为6.466。