信用市场日度跟踪:11月25日信用债异常成交跟踪

类别:债券 机构:招商证券股份有限公司 研究员:尹睿哲/李豫泽 日期:2020-11-27

  摘要   

      根据Broker数据源,成交高于估值个券中,“18朔州债01”债券估值价格偏离幅度较大,根据CFETS数据源,成交高于估值个券中,“19湘潭建设PPN001”债券估值价格偏离幅度较大。低估值成交个券中,“17观城01”估值价格偏离程度最大。卖价高于估值个券中,“20陕高速SCP003”估值价格偏离幅度最大。估值收益率高于8%的个券中,城投的债券排名靠前。   

      城投债个券流动性评分最小值下降且均值有所上升,产业债个券流动性评分最小值下降且均值有所上升。成交估值偏离主要分布在[-5,0)区间。高估值信用债成交笔数占比下降,高估值AA城投债及地产债成交笔数占比下降。分行业看,建筑装饰行业净价偏离幅度最大。城投债和信用债成交期限均有所下降,产业债成交期限上升。AA产业债剩余期限均值环比上升幅度最大。永续债成交笔数上升。   

      风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险