信用市场日度跟踪:10月27日信用债异常成交跟踪

类别:债券 机构:招商证券股份有限公司 研究员:尹睿哲/李豫泽 日期:2020-10-29

摘要

    根据Broker数据源,成交高于估值个券中,“16渤水产”债券估值价格偏离幅度较大。根据CFETS数据源,成交高于估值个券中,“16鲁宏桥MTN001”债券估值价格偏离幅度较大。低估值成交个券中,“19义佛01”估值价格偏离程度最大。卖价高于估值个券中,“15海航机场债”估值价格偏离幅度最大。估值收益率高于8%的个券中,计算机行业的债券排名靠前。

    城投债与产业债个券流动性评分最小值有所上升,城投债个券流动性评分均值有所上升,产业债个券流动性评分均值小幅下降。成交估值偏离主要分布在[0,5)区间。高估值信用债成交笔数占比上升,高估值AA城投债及地产债成交笔数占比下降。分行业看,采掘行业净价偏离幅度最大。城投债与信用债成交期限均有所上升,产业债成交期限有所下降。AAA城投债剩余期限均值环比上升幅度最大。永续债成交笔数减少。

    风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险