资产证券化分析周报:ABS一周市场回顾

类别:债券 机构:中国国际金融股份有限公司 研究员:程昱/杨冰/陈健恒 日期:2020-10-20

上周发行银行间ABS 回顾:

    上周银行间共发行3 单产品,分别为1 单车贷ABS、1 单不良资产ABS 和1 单应收账款ABN,总规模49.06 亿元。

    20 汇聚通2 是广汽汇理汽车金融有限公司发行的车贷ABS,于2020 年10 月13 日簿记建档。产品分为A1/A2/B/C 四档,总规模40 亿元,超额抵押1.70 亿元。优先A1 档发行利率为3.05%,较可比短融中票高2bps;优先A2 档发行利率为3.11%,较可比短融中票低4bps;优先A3 档发行利率为3.97%。

    20 鸿富1 是中国民生银行发行的不良资产ABS,于2020 年10 月13 日簿记建档。产品分为A/C 两档,总规模0.78 亿元。

    优先档发行利率为3.29%,较可比短融中票高26bps;次级档发行价格为101 元。

    20 鑫信ABN001 是深圳前海联捷商业保理有限公司发行的应收账款ABN,于2020 年10 月15 日簿记建档,产品不分档,总规模8.28 亿元。上海金茂提供流动性支持。发行利率为3.70%。