ETP日报：分级基金转型再进一步 兴全合润即将召开持有人大会

投资要点：

    分级基金转型再进一步，兴全合润基金即将召开持有人大会。投票起止时间，自2020 年9 月 30 日起，至2020 年10 月30 日17：00 止，会议主要议程为取消分级运作，转LOF。兴全基金提示，即使本次表决不通过最终也会取消分级运作机制。

    9 月25 日权益ETF 合计资金净流入37.45 亿元，合计份额增加16.47 亿份。

    今日分级B 总成交额4.37 亿元，成交在千万以上的分级B 中，军工B（150182，-3.62%）、国防B（150206，-2.32%）跌幅较大，煤炭B级（150290，+4.70%）和银行B（150228，+0.62%）上涨。

    今日国债期货震荡收涨，收盘十年期主力合约T2012 上涨0.15%。

    今日分级A 全天总成交额0.83 亿元，成交在五百万以上的分级A 中，证券A 级（150223，-0.10%）和国防A（150196，-0.10%）下跌，其余大多是涨跌持平。

    今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.283%、华宝添益七日年化收益率1.883%、南方理财金H 七日年化收益率为1.993%、建信添益七日年化收益率1.798%。今日收盘理财金H 折价0.000%，银华日利溢价0.007%。

    今日国内黄金AU9999 收盘下跌0.20%，上海金收盘下跌0.28%，黄金ETF 中，华安黄金ETF 下跌0.23%，预估折价率0.027%。今日白银期货主力合约下跌0.53%，白银基金下跌1.44%，预估溢价率2.98%。

    今日有色期货成交额924.49 万元，收盘上涨0.58%，预估溢价率0.629%；豆粕ETF 成交额3568.89 万元，收盘上涨0.84%，预估折价率0.027%。

    今日收盘华安石油下跌1.13%，预估折价率0.056%，华宝油气下跌2.11%，预估溢价率5.481%，广发石油下跌0.16%，预估溢价率0.417%。

    上日NYMEX 原油下跌0.67%，ICE 布油下跌0.47%，今日盘中NYMEX原油上涨0.17%，ICE 布油上涨0.02%。今日收盘南方原油（暂停申购）下跌0.54%，预估溢价率5.38%；易方达原油（暂停申购）下跌0.53%，预估溢价率8.72%；嘉实原油（暂停申购）下跌0.65%，预估溢价率1.11%。

    今日收盘华安德国30ETF 上涨0.57%，预估折价率2.28%，国泰纳斯达克100ETF 上涨1.69%，预估溢价率17.93%；博时标普500ETF 上涨1.68%，预估溢价率1.93%。

    风险提示：跨境ETP 需关注场内高溢价风险。