信用市场日度跟踪:9月25日信用债异常成交跟踪

类别:债券 机构:招商证券股份有限公司 研究员:尹睿哲/李豫泽 日期:2020-09-27

  摘要

      根据Broker数据源,成交高于估值个券中,“18华汽债03”债券估值价格偏离幅度较大。根据CFETS数据源,成交高于估值个券中,“18清控MTN001”债券估值价格偏离幅度较大。低估值成交个券中,“18南通高新PPN003”估值价格偏离程度最大。卖价高于估值个券中,“18华汽债03”估值价格偏离幅度最大。估值收益率高于8%的个券中,汽车的债券排名靠前。

      城投债个券流动性评分最小值大幅上升,产业债个券流动性评分最小值下降,城投债与产业债个券流动性评分均值均下降。成交估值偏离主要分布在[-5,0)区间。高估值信用债成交笔数占比下降,高估值AA城投债及地产债成交笔数占比上升。分行业看,商业贸易行业净价偏离幅度最大。信用债与产业债成交期限回升,城投债成交期限下降。AA产业债剩余期限均值环比上升幅度最大。永续债成交笔数与前三日相同。

      风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险