金融工程日报:大幅下跌 成交低迷

类别:金融工程 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:丁鲁明/郭彦辉 日期:2020-09-25

涨跌停统计

    当日(2020-09-24)涨停家数环比减少。共有34 只股票触及涨停,涨停被砸概率26.47%。25 只涨停股票中,自然涨停11 只,一字涨停11 只,一字回封3 只。共有32 只股票触及跌停,跌停打开概率31.25%,22 只跌停股票中,自然跌停20 只,一字跌停2 只,一字回封0 只。

    当日涨停数前5 的行业或概念指数依次为:机械(涨停3 家,跌停4家),股权转让(涨停3 家,跌停2 家),农林牧渔(涨停2 家,跌停0 家),医药(涨停2 家,跌停0 家),业绩爆雷(涨停2 家,跌停3 家)。

    连板统计

    当日有16 只股票连续涨停,有4 只股票连续跌停。当日连续涨停数前3 的个股依次为:立昂微(605358,10 连板),华文食品(003000,9 连板),拱东医疗(605369,7 连板)。

    形态统计

    截至当日收盘,有124 只股票呈均线多头排列,有1703 只呈均线空头排列。截至当日收盘,有2 只股票的收盘价有效突破前期高点,有175只股票收盘价有效跌破前期低点。

    资金面

    截至2020-09-23,两融余额为15057.89 亿元,占A 股流通市值2.55%;两融交易净买额509.66 亿元,占A 股成交额7.71%。

    陆股通当日净买入-121.68 亿元,最近5 个交易日净买入-139.45 亿元;港股通当日净买入-1.33 亿元,最近5 个交易日净买入49.34 亿元。

    龙虎榜

    当日上榜股票中,活跃度前3 的股票为新余国科(300722),万方发展(000638),科隆股份(300405)。当日新晋活跃度前10 的股票有:科隆股份(300405),豫金刚石(300064),利通电子(603629),京粮控股(000505),*ST 众泰(000980)。

    衍生品

    当日各期指主力合约升贴水率和总成交量均上升。当日沪深300 收报4563.07 点,下跌1.92%;主力合约IF2010 年化贴水5.33%,上升5.29%;沪深300 所有合约总成交量132169,上升36.26%;所有合约总持仓量189954,上升9.55%。

    截至当日收盘,上证50ETF 期权的PCR(成交量)为1.096,较前一日上涨38.60%;PCR(持仓量)为0.745,较前一日下降2.51%。

    截至当日收盘,我们计算的中国波指为23.43,较前一日上涨0.36。

    截至当日收盘,成交额较大的分级基金加权整体折溢价率为0.13%。