金融期权日报

类别:金融工程 机构:中银国际期货有限责任公司 研究员:严彬 日期:2020-09-24

  摘要

      沪深300 逼近4500 附近支撑位,北向资金持续流出。避险需求成为期权成交的主要主题,期权成交量上涨90000 手,隐含波动率也出现了小幅上涨,偏度指标全线下挫,说明市场主动买入看跌期权有所增加。但合成期货贴水在午后有所减小,预计周五行情大概率企稳。策略方面依然建议卖出波动率操作,收取时间价值。