金融工程日报：指数下跌 情绪趋冷

涨跌停统计

    当日(2020-09-22)涨停家数环比减少。共有41 只股票触及涨停，涨停被砸概率34.15%。27 只涨停股票中，自然涨停15 只，一字涨停11 只，一字回封1 只。共有26 只股票触及跌停，跌停打开概率53.85%，12 只跌停股票中，自然跌停7 只，一字跌停3 只，一字回封2 只。

    当日涨停数前5 的行业或概念指数依次为：医疗器械(涨停4 家，跌停0 家），医药(涨停3 家，跌停2 家），机械(涨停3 家，跌停1 家），业绩爆雷(涨停3 家，跌停4 家），标普道琼斯概念(涨停3 家，跌停0 家）。

    连板统计

    当日有14 只股票连续涨停，有4 只股票连续跌停。当日连续涨停数前3 的个股依次为：豪悦护理(605009,8 连板),立昂微(605358,8 连板),华文食品(003000,7 连板)。

    形态统计

    截至当日收盘，有278 只股票呈均线多头排列，有1331 只呈均线空头排列。截至当日收盘，有5 只股票的收盘价有效突破前期高点，有36只股票收盘价有效跌破前期低点。

    资金面

    截至2020-09-21，两融余额为15006.12 亿元，占A 股流通市值2.52%；两融交易净买额593.09 亿元，占A 股成交额7.86%。

    陆股通当日净买入-20.02 亿元，最近5 个交易日净买入21.57 亿元；港股通当日净买入-6.01 亿元，最近5 个交易日净买入69.13 亿元。

    龙虎榜

    当日上榜股票中，活跃度前3 的股票为新余国科(300722),天山生物(300313),齐翔腾达(002408)。当日新晋活跃度前10 的股票有：天山生物(300313),齐翔腾达(002408),长方集团(300301)。

    衍生品

    当日各期指主力合约升贴水率升降不一，总成交量均上升。当日沪深300 收报4635.76 点，下跌1.19%；主力合约IF2010 年化贴水5.89%，下降0.34%；沪深300 所有合约总成交量132877，上升14.60%；所有合约总持仓量186408，上升4.17%。

    截至当日收盘，上证50ETF 期权的PCR（成交量）为0.844，较前一日上涨30.34%；PCR（持仓量）为0.801，较前一日下降4.65%。

    截至当日收盘，我们计算的中国波指为23.70，较前一日上涨0.75。

    截至当日收盘，成交额较大的分级基金加权整体折溢价率为0.68%。