量化数据日报:交易所会员持仓

类别:金融工程 机构:中信期货有限公司 研究员:刘宾/张杰 日期:2020-09-23

前十会员净持仓占总持仓比例排名前三:

    净多:黄金(43.84%), 玻璃(31.27%), PP(27.06%)

    净空:豆粕(-61.33%), 白糖(-60.51%), 棉花(-36.18%)

    主要会员净持仓与价格背离情况:

    价格下跌对应净持仓增加:豆一、豆粕、菜粕、菜油、玉米、白糖、沪铜、沪铝、沪镍、动力煤、沥青、橡胶、甲醇

    价格上涨对应净持仓减少:焦煤、硅铁、玻璃