资产证券化分析周报:ABS一周市场回顾

类别:债券 机构:中国国际金融股份有限公司 研究员:程昱/杨冰/陈健恒 日期:2020-09-22

上周发行银行间ABS 回顾:

    上周银行间共发行5 单产品,为2 单不良资产ABS、1 单CLO、1 单租赁ABN 和1 单应收账款ABN,总规模74.10 亿元。

    20 浦鑫归航4 是浦发银行发行的不良资产ABS,于2020 年9 月15 日簿记建档。产品分为A/C 两档,总规模2.65 亿元。

    优先档发行利率为3.26%,较可比短融中票高52bps;次级档发行价格为120 元。

    20 建鑫4 是中国建设银行发行的不良资产ABS,于2020 年9 月16 日簿记建档。产品分为A/C 两档,总规模4.72 亿元。

    优先档发行利率为3.20%,较可比短融中票高45bps;次级档发行价格为115 元。

    20 兴银5 是兴业银行发行的CLO 产品,于2020 年9 月18日簿记建档。产品分为A/B/C 三档,总规模51.36 亿元。截至目前,发行结果尚未公告。

    20 越秀租赁ABN001 是广州越秀融资租赁有限公司发行的租赁类ABN,于2020 年9 月15 日簿记建档。产品分为A1/A2/A3/C 四档,总规模10 亿元。优先A1 档发行利率为3.50%;优先A2 档发行利率为3.90%;优先A3 档发行利率为4.30%。

    20 中交城投ABN001 是深圳前海联捷商业保理有限公司发行的应收账款ABN,于2020 年9 月17 日至18 日簿记建档。

    产品分为A/C 两档,总规模5.37 亿元,共同债务人为中交城市投资控股有限公司。截至目前,发行结果尚未公告。