RSRS择时模型日报:高频信号回暖 短期观点看好大盘

类别:金融工程 机构:光大证券股份有限公司 研究员:周萧潇/胡骥聪/董天韵 日期:2020-09-18

RSRS 量化择时观点:目前RSRS 择时策略看多上证综指、上证50、沪深300,对中证500、创业板指观点较谨慎。今日(9 月18 日)收盘后,各大宽基指数RSRS 择时策略均未发出交易信号,维持前序观点。日频指标值整体变化不大。从高频指标来看,整体持仓信号增加,5 分钟级别信号全面持仓,短期观点偏向大盘。综合日频指标来看,模型目前对市场整体观点中性。

    市场运行情况:今日(9 月18 日)两市放量反弹,金融板块强势领涨,北向资金净流入近百亿元。各宽基指数表现如下:上证50 上涨2.55%,沪深300 上涨2.25%,上证综指上涨2.07%,中证500 上涨1.61%,创业板指上涨1.52%。

    风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。