股指战情

类别:金融工程 机构:长江期货股份有限公司 研究员:胡辛欣/余雪飞/段然/李鸣 日期:2020-09-17

  今日战局

      【宏观驱动】隔夜美联储公布利率决议,鲍威尔表示将维持基准利率不变,且允许通胀在一段时间内超过2%,其表态没有超市场预期的成分。就当前美国经济恢复情况来看,震荡复苏将是大概率事件,因此货币政策后续边际收敛可能性大,高估值权益仍有进一步被挤泡沫的空间,美股面临回落压力,而美元指数或将迎来拐点,这对国内股指将有一定负面冲击。

      【资金驱动】两市量能保持收敛,两融余额增加但资金偏空头,北上资金有微弱净流入,资金面偏弱。

      【量化解析】筹码分布表明目前指数靠近支撑位。

      战情研判

      IF2009 参考【4640-4655】介入空单,损失超过 30 个点以上建议止损。

      或:卖出跨式策略,可卖出 IO2009-C-4850,卖出 IO2009-P-4850以应对可能出现的震荡行情,保证权利金收入。

      或:套保策买入保护策略:买入 IF2009,买入 IO2009-P-4800