期权每周点评:嘉实沪深300ETF期权合约即将调整

类别:金融工程 机构:财通证券股份有限公司 研究员:陶勤英/熊晓湛 日期:2020-09-14

  投资要点:

      陶金期权指数本期打分为28/100

      财通金工利用期权市场的数据,构造了几个择时能力较强的因子。

      通过计算这些因子在历史上所处的分位点,我们给出相应的择时打分,择时打分满分为100 分。

      本期综合打分为28 分,显示情绪偏空。

      本周市场下行,波动指数下降

      本周市场继续下跌,最终本周50ETF、沪深300、华泰柏瑞300ETF、嘉实300ETF 涨跌幅分别为-1.28%、-3.00%、-2.98%、-3.17%。

      而波动指数由上周的26.65 下跌到本周的24.27。

      嘉实沪深300ETF 期权合约即将调整

      由于嘉实沪深300ETF 分红,深圳证券交易所将于2020 年9 月14 日对嘉实沪深300ETF 期权合约品种所有未到期合约进行相应调整,并重新挂牌新的嘉实沪深300ETF 期权合约。

      原合约单位为10000,调整后合约单位为10330。

      风险提示:本文所提供的数据仅供投资参考。