量化数据日报:套利数据

类别:金融工程 机构:中信期货有限公司 研究员:刘宾/张杰 日期:2020-08-14

  摘要:

      套利数据

      基差:

      白银、螺纹钢、焦炭、锰硅、玉米淀粉、豆油、棉花、苹果、原油、纸浆、橡胶基差处于近一年来波动区间边界附近。

      价差:

      农产品:菜油-棕榈油、菜油/菜粕处于近一年来波动区间边界附近。

      黑色建材:螺矿比处于近一年来波动区间边界附近。

      化工能源:无。

      有色金属:金银比、锌连1 连2 月价差、金6、12 价差处于近一年来波动区间边界附近。

      金融期货:股指期货IF 基差(当月)、股指期货IC 跨期价差(季月-次月)、股指期货IC 跨期价差(下季-季月)处于近一年来波动区间边界附近。