RSRS择时模型日报:高频信号维持谨慎

类别:金融工程 机构:光大证券股份有限公司 研究员:周萧潇/胡骥聪/董天韵 日期:2020-08-14

RSRS 量化择时观点:目前RSRS 择时策略看多上证综指、中证500,对上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(8 月14 日)收盘后,各大宽基指数RSRS 择时策略均未发出交易信号,维持前序观点。日频指标值整体有所提升。从高频指标来看,从高频信号来看,各宽基指数均以空仓信号为主,短期观点谨慎。综合日频指标来看,模型目前对市场整体观点中性偏谨慎。

    市场运行情况:今日(8 月14 日)两市缩量走高,北向资金净流入64 亿元,国防军工板块领涨。各宽基指数表现如下:上证50 上涨1.44%,沪深300 上涨1.49%,上证综指上涨1.19%,中证500 上涨1.08%,创业板指上涨1.76%。

    风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。