螺纹热卷日报

类别:金融工程 机构:银河期货有限公司 研究员:周伟江 日期:2020-08-12

[策略]

    1、单边:今日钢谷数据显示,螺纹厂库增加,表观需求回落。现货端成交仍不活跃,今日华东螺纹主流出厂价格跌20元左右。水泥出库数据显示华东华南出梅后表现好转。但华东仍面临高库存,现货价格拉涨驱动需 要看到需求环比强势好转,目前表需仍表现一般。目前螺纹仓单价格在3780元左右。板材方面,今日热卷现货价格持稳,华东热卷现货在4060元左右。01热卷继续持有,在需求兑现过程中,未出现大幅回落的情况下,单边价格向下空间尚难打开。关注螺纹01合约3640元支撑2、套利:可考虑多01热卷空05热卷。

    3、期权:海鸥期权。买入01热卷3750看涨期权,卖出01热卷3680看跌期权,卖出01热卷4000看涨期权(以上观点仅供参考,不作为入市依据)