量化交易统计日报

类别:金融工程 机构:中银国际期货有限责任公司 研究员:顾劲涛 日期:2020-08-12

1、板块流量(板块成交量)、存量资金(板块持仓量)走势关系

    2、当日板块存量(板块持仓量)、流量(板块成交量)占比关系

    3、当日品种成交资金比例及其增减比例

    4、当日品种持仓资金比例及其增减比例

    5、日内波动幅度

    6、当日收盘价相对开盘价涨跌

    7、当日涨跌幅度

    8、短期与中期品种涨跌幅

    9、日内波幅与日成交资金比例分布

    10、各品种主力/近月合约持仓/仓单比