金融工程日报:指数缩量震荡 北上资金观望

类别:金融工程 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:丁鲁明/段潇儒 日期:2020-08-12

主要结论

    涨跌停统计

    当日(2020-08-10)涨停家数环比增加。共有179 只股票触及涨停,涨停被砸概率31.28%。124 只涨停股票中,自然涨停99 只,一字涨停22只,一字回封3 只。共有78 只股票触及跌停,跌停打开概率57.69%,33只跌停股票中,自然跌停24 只,一字跌停7 只,一字回封2 只。

    当日涨停数前5 的行业或概念指数依次为:标普道琼斯概念(涨停25家,跌停6 家),富时罗素概念(涨停23 家,跌停4 家),机械(涨停16 家,跌停2 家),破净(涨停15 家,跌停6 家),业绩爆雷(涨停12 家,跌停14 家)。

    连板统计

    当日有37 只股票连续涨停,有4 只股票连续跌停。

    当日连续涨停数前3 的个股依次为:图南股份(300855.SZ,13 连板),协创数据(300857.SZ,11 连板),国光连锁(605188.SH,10 连板)。

    形态统计

    截至当日收盘,有1269 只股票呈均线多头排列,有171 只呈均线空头排列。截至当日收盘,有19 只股票的收盘价有效突破前期高点,有0只股票收盘价有效跌破前期低点。

    资金面

    截至2020-08-07,两融余额为14635.96 亿元,占A 股流通市值2.45%;两融交易净买额1200.56 亿元,占A 股成交额9.51%。

    陆股通当日净买入0.07 亿元,最近5 个交易日净买入-42.47 亿元;港股通当日净买入27.00 亿元,最近5 个交易日净买入62.14 亿元。

    龙虎榜

    当日上榜股票中,活跃度前3 的股票为退市银鸽(600069.SH),盛运退(300090.SZ),神雾退(300156.SZ)。当日新晋活跃度前10 的股票有:退市银鸽(600069.SH), 盛运退(300090.SZ), 神雾退(300156.SZ), 英特集团(000411.SZ),保龄宝(002286.SZ),鼎捷软件(300378.SZ),鄂武商A(000501.SZ),西藏药业(600211.SH),北斗星通(002151.SZ)。

    衍生品

    当日各期指主力合约升贴水率升降不一,总成交量升降不一。当日沪深300 收报4724.87 点,上涨0.36%;主力合约IF2008 年化贴水17.47%,下降4.22%;沪深300 所有合约总成交量156863,下降11.67%;所有合约总持仓量177042,下降0.55%。

    截至当日收盘,上证50ETF 期权的PCR(成交量)为0.834,较前一日下降11.85%;PCR(持仓量)为0.901,较前一日上涨3.60%。

    截至当日收盘,我们计算的中国波指为30.41,较前一日上涨0.76。

    截至当日收盘,成交额较大的分级基金加权整体折溢价率为3.08%。