RSRS择时模型日报:创业板指发出平仓信号

类别:金融工程 机构:光大证券股份有限公司 研究员:周萧潇/胡骥聪/董天韵 日期:2020-08-10

RSRS 量化择时观点:目前RSRS 择时策略看多上证综指、中证500,对上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(8 月10 日)收盘后,创业板指RSRS 择时模型指标下穿平仓阈值,发出空仓信号。

      日频指标值整体有所下滑。从高频指标来看,从高频信号来看,各宽基指数均以空仓信号为主,短期观点谨慎。综合日频指标来看,模型目前对市场整体观点中性偏谨慎。

    市场运行情况:今日(8 月10 日)两市走势出现分化,沪指震荡收涨,创业板指收跌,建筑、地产板块领涨。各宽基指数表现如下:上证50 上涨0.67%,沪深300 上涨0.36%,上证综指上涨0.75%,中证500 上涨0.54%,创业板指下跌0.53%。

    风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风