金融期权日报：市场行情弱势盘整震荡 持有DELTA中性组合策略

　　（1）市场行情弱势盘整震荡。市场行情日内早盘震荡下行，午后逐渐回暖上升，日线上弱势盘整震荡。

    　　50ETF下跌0.90%报收3.308；沪300ETF下跌1.00%报收4.765；深300ETF下跌1.00%报收于4.848；沪深300指数下跌1.15%报收于4707.93。

    　　（2）期权隐含波动率小幅下跌。市场行情区间盘整震荡，期权隐含波动率小幅回落。50ETF期权隐含波动率下降1.23%至28.95%，沪300ETF期权隐含波动率下降0.80%至29.68%，深300ETF期权隐含波动率下降0.89%至30.11%，沪深300股指期权隐含波动率下降0.36%至30.92%。

    　　（3）期权持仓量PCR窄幅变化。50ETF期权持仓量PCR回落至0.69，沪300ETF期权持仓量PCR维持至0.90，深300ETF期权持仓量PCR下降至0.86，沪深300股指期权持仓量PCR下降至0.76。

    　　（4）操作建议。市场行情盘整震荡格局，持有卖出宽跨式组合策略，根据市场行情变化动态的调整持仓DELTA，使得持仓保持中性。如SH50ETF：SC_2008_3.40和SP_2008_3.30.