大额买入与资金流向跟踪

证券的交易数据蕴藏丰富的信息。研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF 的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。更多有关高频数据的研究和应用可联系报告作者。

    个股大额买入跟踪。近5 个交易日排名前5 的个股为：莫高股份、世联行、亚宝药业、安利股份、冠城大通。（本周报中，近5 个交易日特指20200803 至20200807。）

    个股净主动买入跟踪。近5 个交易日排名前5 的个股为：美好置业、仁东控股、祥和实业、国城矿业、常青股份。

    行业大额买入跟踪。近5 个交易日排名前5 的中信一级行业为：钢铁、建筑、房地产、煤炭、石油石化。

    行业净主动买入跟踪。近5 个交易日排名前5 的中信一级行业为：国防军工、消费者服务、农林牧渔、家电、建材。

    ETF 大额买入跟踪。近5 个交易日排名前5 的ETF 为：南方中证全指房地产ETF、华安黄金ETF、易方达恒生H 股ETF、华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF。

    ETF 净主动买入跟踪。近5 个交易日排名前5 的ETF 为：广发上海金ETF、广发中证军工ETF、工银瑞信深证红利ETF、鹏华中证国防B、华夏创业板低波蓝筹ETF。

    风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。