因子监控及指数增强组合跟踪

指数增强组合表现

    沪深300 增强组合本周超额收益0.58%，本年超额收益16.60%；

    中证500 增强组合本周超额收益-0.05%，本年超额收益15.62%；

    中证1000 增强组合本周超额收益-1.12%，本年超额收益11.36%。

    因子多头超额收益表现

    本周内三个月日均换手等因子的表现较好，而单季度ROE 等因子的表现较差；本月内三个月日均换手等因子的表现较好，而单季度ROE 等因子的表现较差；过去一个月三个月日均换手等因子的表现较好，而三个月反转等因子的表现较差。

    因子多空收益表现

    本周内三个月日均换手因子的表现较好，而单季度ROE 因子的表现较差；本月内三个月日均换手因子的表现较好，而单季度ROE 因子的表现较差；过去一个月内三个月日均换手因子的表现较好，而三个月反转因子的表现较差。

    因子信息比表现

    本周内总市值对数因子的表现较好，而标准化预期外收入因子的表现较差；本月内总市值对数因子的表现较好，而标准化预期外收入因子的表现较差；过去一个月内三个月日均换手因子的表现较好，而一个月反转因子的表现较差。

    因子多空相对强弱表现

    近半年内表现较好的因子有一个月日均换手等因子；近半年内表现较差的因子有账面市值比等因子。

    风险提示：市场系统性风险，有效因子变动风险。