期权周报

类别:金融工程 机构:海通证券股份有限公司 研究员:冯佳睿/袁林青 日期:2020-08-09

  上交所ETF 期权:华夏上证50ETF 期权本周总成交量为9,488,907 张,其中,认购期权成交5,279,735 张,认沽期权成交4,209,172 张。截至2020 年8 月7日,期权总持仓量为2,626,043 张,其中,认购期权总持仓量为1,404,651 张,认沽期权总持仓量为1,221,392 张。华泰柏瑞沪深300ETF 期权本周总成交量为10,334,652 张,其中,认购期权成交5,358,321 张,认沽期权成交4,976,331 张。

      截至2020 年8 月7 日,期权总持仓量为2,138,420 张,其中,认购期权总持仓量为1,008,658 张,认沽期权总持仓量为1,129,762 张。(周报中本周特指20200803 至20200807)

      深交所ETF 期权:嘉实沪深300ETF 期权本周总成交量为1,596,456 张,其中,认购期权成交873,473 张,认沽期权成交722,983 张。期权总持仓量为492,769张,其中,认购期权总持仓量为238,409 张,认沽期权总持仓量为254,360 张。

      中金所指数期权:沪深300 指数期权本周总成交量为434,567 张,其中,认购期权成交252,461 张,认沽期权成交182,106 张。截至2020 年8 月7 日,期权总持仓量为128,804 张,其中,认购期权总持仓量为68,471 张,认沽期权总持仓量为60,333 张。

      大商所商品期货期权:豆粕期货期权本周总成交量为618,211 张,期权总持仓量为272,243 张。玉米期货期权本周总成交量为264,737 张,期权总持仓量为93,966张。铁矿石期货期权本周总成交量为868,778 张,期权总持仓量为199,465 张。

      LPG 期货期权本周总成交量为24,681 张,期权总持仓量为40,994 张。PVC 期货期权本周总成交量为45,412 张,期权总持仓量为6,280 张。聚丙烯期货期权本周总成交量为48,698 张,期权总持仓量为10,668 张。塑料期货期权本周总成交量为49,750 张,期权总持仓量为8,780 张。

      郑商所商品期货期权:郑棉期货期权本周总成交量为113,771 张,期权总持仓量为43,380 张。白糖期货期权本周总成交量为132,178 张,期权总持仓量为74,240张。PTA 期货期权本周总成交量为186,118 张,期权总持仓量为71,693 张。甲醇期货期权本周总成交量为181,354 张,期权总持仓量为67,235 张。菜粕期货期权本周总成交量为66,323 张,期权总持仓量为26,862 张。动力煤期货期权本周总成交量为77,698 张,期权总持仓量为29,431 张。

      上期所商品期货期权:沪铜期货期权本周总成交量为89,424 张,期权总持仓量为42,609 张。橡胶期货期权本周总成交量为64,412 张,期权总持仓量为36,350 张。

      沪金期货期权本周总成交量为57,833 张,期权总持仓量为32,882 张。

      风险提示:市场系统性风险以及政策变动风险会对策略表现产生较大影响。