金融工程日报

市场数据：

    主要指数

    最新1 个交易日，多数指数下跌，金融指数（2.23%）涨幅最大，创业板指数（-1.60%）跌幅最大；最新5 个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（6.12%）涨幅最大；最近22 个交易日，各指数普遍上涨，创业板指数（8.61%）涨幅最大，仅上证50（-2.65%）下跌。

    行业

    最新1 个交易日，各行业涨跌不一，国防军工（4.18%）涨幅最大，医药生物（-2.11%）跌幅最大；最新5 个交易日，各行业普遍上涨，国防军工（12.60%）涨幅最大，仅食品饮料（-0.97%）下跌；近1 个月来，多数行业上涨，国防军工（31.78%）涨幅最大，银行（-10.65%）跌幅最大。

    两融

    08 月05 日两融余额增加，为14660.99 亿元，其中融资余额增加，为14087.26 亿元，融券余额增加，为573.73 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，医药生物、非银金融、电子的融券余额居前。

    股指期货

    最近一个交易日，各主力合约中，IH2008（-0.26%），IF2008（-0.70%），IC2008（-1.13%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2008 为（-6.36%），IF2008 为（-17.05%），IC2008 为（-27.50%）。

    期权

    最近几个交易日，50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率在30%以下震荡。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2103 月3.300 元行权价合约的虚值最大（百分比表示7.63%）。近月合约中沽2008 月3.300 元行权价合约的虚值最大（百分比表示2.22%）。